朱同学2020-02-04 13:32:09
朱同学为什么AR模型自相关检验里，原假设是无自相关？而DF检验中，原假设是g=0（即有单位根）？
回答（1）
Johnny2020-02-04 14:06:43
Johnny同学你好，AR模型的自相关检验时看他的滞后项残差间是否存在相关性，他一般会给你一张表，有Lag1，Lag2，Lag3之类的，如果他们对应的t-statistic全都没有超过临界值，那代表他们和目前的残差没有相关度，也就不存在相关性。DF检验是用来检测单位根，因此他和AR模型的自相关检验是不同的。DF检验是将原方程进行一阶差分，比如原方程是Xt = b0 + b1*Xt−1 + εt，在两边同时减掉Xt-1就变成了Xt – Xt–1 = b0 + (b1 – 1)Xt–1 + εt，假设b1-1=g，那么当g=0，意味着原方程的b1=1，因此存在单位根
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老师，我的意思是原假设一般要设置为我们想拒绝的命题吧？那么自相关检验的原假设为什么是“没有自相关”，这应该是我们想接受的命题吧？但DF检验原假设是“有单位根”，又是我们实际想拒绝的H0？
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同学你好，原假设是需要带等号的，因此原假设都是等于号或者大于等于、小于等于，而备择假设是不带等号的，从这个方面来记就不容易错了。
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