陈同学2020-02-02 16:41:07
陈同学第一题，不懂15m是怎么算出来的，还有他的risk 为什么和duration 的联系
回答（1）
Vincent2020-02-02 17:37:47
Vincent同学你好，总portfolio是109mio=50.3+58.7, 根据题干，权重配置下限是40%，上限是60%。此时利率上升，债券价格下降，duration越大，对利率变化越敏感，也就是价格下降越多。所以此时，投资者应该降低组合久期，也就是卖出长期债券，买入短期债券。
此时能卖出的长期债券是 58.7-109*40%=15.1 mio.
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