Lynn2020-02-02 15:33:34
Lynn课后题第28题，答案解释：一阶差分系数显著不等于0，残差相关系数没有显著不等于0，因而regression2 can be reduced to …,再推导出方差恒定。 答案解释不太明白，请教！
回答（1）
Johnny2020-02-02 16:36:31
Johnny同学你好，regression 2是对于regression 1的一阶差分，因此regression 2就是 Xt-Xt-1=b0+b1*(Xt-1-Xt-2）+εt, 那现在b0和b1都不是显著不等于0，因此可以把b0和b1都看作是0，另外它也不存在自相关性，所以这个方程是没有问题的，它的均值回归就是0/(1-0)=0, 所以regression 2 这个模型本身是符合协方差平稳的。
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