张同学2020-02-01 14:13:09
张同学问题1：结论2的意思 问题2：cov stationary的三个条件中，均值，方差不变可以理解，cov是指谁和谁的协方差呢？
回答（1）
Johnny2020-02-01 15:51:40
Johnny同学你好。conclusion 2 是说均值回归的值是无意义或者不确定的。均值回归可以看作是时间序列的预期值，也就是说conclusion 2不存在一个恒定且有限的预期值，因此是违反协方差平稳的。
此处的协方差是指时间序列和它固定的n期之前的数据间的协方差需要相同，也就是说Cov(Yt,Yt-n)是常数。
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