Olivia2020-01-24 04:17:40
Olivia老师好，这里差分不就是为了修正随机游走的吗？差分结果，y＝残差。这个式子从哪里判断出是随机游走。我选的b因为没出现b1＝1.而且残差是个具体数值吧？满足均值方差协方差恒定？
回答（1）
Johnny2020-01-24 12:51:27
Johnny同学你好，最简单的做法就是看exhibit 1中的系数都不显著，因此可以把b0和b1都看作是0，因此协方差平稳。另一种方法是，Regression 1由于没有均值回归而且b0不显著不等于0，因此是随机游走。Xt=Xt-1+εt，因此Xt-Xt-1=εt。所以经过一阶差分后就是εt=b0+b1*εt-1，也就是原方程残差间AR（1）模型，根据随机游走的定义，残差的预期值为0而且个残差间的协方差为0，因此相关系数为0，可以推出b0和b1为0。所以均值回归就是0，因此选B
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