Jane2020-01-18 23:39:58
Janenotes的表述不一样
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Nicholas2020-01-19 11:53:30
Nicholas同学你好。
具体是哪部分不一致呢？烦请告知，方便解答，非常感谢。
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n期利率二叉树，估n+1期bond，有2^n path这个没问题，讲义和notes、CFA教材的核心思想也是一致的，但是讲义里的n-period指的是利率二叉树的期数，notes和原书里的n-period指的是债券的期数（相当于利率二叉树的期数是n-1），所以讲义里写的是2^n path，notes和原书里写的是2^(n-1) path，表述不一样在这里。
Vincent2020-01-31 11:15:22
Vincent同学你好，你看书很仔细。此处讲义中以利率二叉树的期数为n, 原版书上以债券期限为n。两种表述方法实质上的意思是一致，这反而是个重要的考点，从过去的mock和习题来看，协会要求考生同时掌握从利率二叉树期限出发和债券期限出发计算path number 。 两种表述方式都曾出现在过去的mock题中，所以实际做题的时候需要考生辨别此处的n是二叉树期限还是债券期限。
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