Leo Deng2020-01-17 10:44:26
Leo Deng13:39, 有一个问题想问一下. 这里是那90天到期是的盯市利润除以60天的人民币利率, 这个利率是不是应该等于risk free rate? 因为是一个perfect hedge, 稳赚0.2, 如果不以无风险利率折现, 就会出现套利的机会
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Johnny2020-01-17 11:14:40
Johnny同学你好，考试中会给出你两个货币的利率，就用那个利率进行折现即可，其实这里的货币利率就可以看做是那个国家的无风险利率。Mark-to-market value就类似于我们在期货中所讲的逐日盯市，就是看看假如目前平仓的话我的盈亏是多少，这部分暂未牵涉到套利。而之后学到covered interest rate parity时，就会要求进行套利计算。
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