金同学2020-01-15 07:59:41
金同学为什么不选b？，截距项检测后也是显著的啊？
回答（1）
Johnny2020-01-15 09:34:15
Johnny同学你好，截距项和b1都是显著的，代表着他们是被正确设定的，如果他们不显著的话就说明无法解释应变量，因此截距项在这里是没有问题的。但是这个模型的问题是在于Lag4，它是显著的，一旦残差滞后项是显著的话那就代表着存在季节性自相关的问题，因此模型设定有误。要注意的是自变量系数和截距项如果是显著的话那么是好消息，如果下面那张残差自回归的某一个Lag是显著的话，那么这就是个坏消息。
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