Shihairong2019-12-31 18:42:46
Shihairong什么叫convergence of the bond market credit risk premium and CDS credit risk premium?有没有与之相对应的divergence现象?举些实例可以么？谢谢
回答（1）
Nicholas2020-01-02 15:02:10
Nicholas同学你好。
大多数Spread交易的思路是，偏差是暂时的，之后都会均值回归。
因此，若债券市场信用风险溢价和CDS市场信用风险溢价并不相同时，这两个利率最终会趋于一致。
我帮你搜寻了一下相关的资料，暂时没有一些特别好的实例。
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