陈同学2019-12-26 12:18:24
陈同学你好，为什么要抵消，无非0时刻，我再看看当时签的和现在再重新签，是不是当年明智的，衍生品那里估值不是一直这样吗，现在0时刻再签，确实只能得到367.8万了GBP，而当年签得到370，所以这个赚的就是差额再折现，一直不明白为什么要签反向合约？
回答（1）
Johnny2019-12-26 14:52:01
Johnny同学你好，衍生品科目的确有提到货币远期，但是那里只有一个报价，并没有bid和ask price，因此只要通过这一个价格来估值即可。但是经济学科目是有bid和ask price的，那么在对货币远期进行估值时该用哪个价格呢？这里对于mark-to-market value的定义是如果用目前的价格来对原合约进行反向清仓后所得到的损益。衍生品的估值其实也是一样，就看以目前的价格来清仓能获得多少收益，只不过它没由bid和ask price而已。
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