陈同学2019-12-26 12:14:45
陈同学你好，这里已经问过和回答收到，但是我还是消化不了，为什么0时刻要签什么反向合约吗，无非就是看0时刻我再去签这个时候未来3时刻得到多少GBP吧，再把赚或亏折现到0时刻就可以知道实际赚亏多少吧，这个衍生品老师也讲过了，就是说，你-6时刻签是否明智吧，另外要得到GBP，就是要卖掉EUR，那DEALER，肯定想少给一点GBP给你，我是用0.7356来计算，为什么不对，难道DEARLER还给你多一点GBP吗
回答（1）
Johnny2019-12-26 14:34:01
Johnny同学你好，原先是你签了远期合约卖出5,000,000 EUR来兑换成 GBP。现在是要签一个反向合约，就是说要在三个月后用 GBP 来买5,000,000 EUR,因此这里就需要用0.7359，因为你为了得到这些EUR就需要将其乘以0.7359，这样你就要花更多的GBP来买EUR。如果你用0.7356的话那么就是你为了得到这些EUR而花了较少的GBP，这样dealer就会亏损。
你这里写错了，签反向合约并不是你会得到GBP,而是你要花费GBP来购买EUR
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