王同学2019-11-07 18:23:21
王同学老师你好，time series一章中notes上有道例题不太懂。计算lag 2的t值时公式的分子是correlation of error term t with the kth lagged error term, 而这道例题用的0.0843368是autocorrelation，是否不对？ 这里的autocorrelation是什么？
回答（1）
Johnny2019-11-08 10:11:07
Johnny同学你好，correlation of error term t with the kth lagged error term 其实就是 kth order autocorrelation，两者是一个意思。这里autocorrelation是指残差项之间的相关度，比如0.0843368是指目前的残差和滞后两期的残差项之间的相关系数。
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