王同学2019-11-06 19:02:37
王同学老师你好，notes上关于DW statistic有一点不太明白。DW=2即r=0时，说明误差项无线性关系，为什么还能说明同方差（homoskedastic)?
回答（1）
Peter F2019-11-07 14:13:46
Peter F同学，你好：这句话也是取自原版书，P313，见如下截图，这个等于2的公式是从DW公式推导出来的，原版书介绍很详细，可以具体参考一下。
针对你的问题先说明什么是同方差，The variance of the error term is the same for all observations (homoskedasticity)，即残差的方差是相同的，下面公式的残差的方差就是一致、相同的，只不过分子、分母都约掉最后得到2，所以推出 homoskedasticity。
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