王同学2019-11-01 18:52:39
王同学老师你好，notes上一处讲解不太明白：括号里说如果两个time series are cointegrated, the error term is covariance stationary. 是否合第五条矛盾？第五条也是two series are cointegrated, 但neither time series is covariance stationary.
回答（1）
Peter F2019-11-04 18:40:11
Peter F同学，你好：不矛盾，以上 5 条 是 5 种不同情况的说明，针对这 5 种情况来判断是否可用线性回归，下面括号语句，如果两个时间序列是协整的，那么残差项与残差项之间是协方差平稳的、t检验是可信赖的，即此时这两个时间序列是可以不协方差平稳的，只要这两个时间序列是协整的，就行。
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