啦同学2019-10-30 21:10:06
啦同学老师 28题这个 为什么7.0037%都要加上一个OAS？ 是因为callable bond 里z spread= oas+ int ？ 那putable就是oas-int=z spread么？这么理解吗？
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Nicholas2019-10-31 08:29:04
Nicholas同学你好。
本题在题目中提到认为应该再加上一个OAS，可以理解为在原有的Benchmark yield上做调整
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没有明白可以在解释的清楚一点吗
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同学你好。
如图所示，题目中认为应该基于Benchmark yield curve上增加一个OAS。
在原有的基础利率上再加上OAS，债券的无套利价值等于其市场价格。
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