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左同学2019-10-30 07:42:25

好b这个违约概率计算感觉不对呢，不应该是（1-1时间点违约概率）乘以违约概率，是2时间点违约概率么

回答（2）

Johnny2019-10-30 10:04:55

同学你好，你的思路是对的，2时间点的违约概率是（1-0.0125）*0.0125=1.2344%，就是表中的POD2

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Nicholas2019-10-30 10:40:54

同学你好。
1时间点违约概率是POD
2时间点违约概率是在一时间点不违约的前提上进行，那么就是（1-POD）*POD
以此类推

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