Johnny2019-10-28 17:28:33

同学你好
A选项说残差间无序列相关，但是Lag1和Lag2的t-statistic都大于临界值1.97，因此存在序列相关性，所以A是错的。
B选项说自相关性没有显著不等于零。B和A选项其实表达同一个意思，serial correlation可以等同于autocorrelation，由于Lag1和Lag2的t-statistic都大于临界值1.97，因此存在自相关性，所以B是错的。
C选项说每个自相关性的标准误是0.0745。自相关的标准误差是1/√T，T是观测数量。AR(1)的观测数是180，因此标准误差是1/√180=0.0745。另一种方法是将表中的（autocorrelation-0）/t-statistic，得出的答案也是0.0745。以Exhibit 2 为例0.4157/5.5768=0.2388/3.2045=0.0336/0.4512=-0.0426/-0.5712=0.0745。因此答案选C