钱同学2019-10-26 22:07:50
钱同学第14题怎么做？三个选项能都分析一下吗
回答（2）
Peter F2019-10-28 09:42:29
Peter F同学，你好：
选项A是正确的，在0.05的置信水平下，3.0275 确实显著，参考原版书 附录 B，246自由度（intercept 的 t 检验的自由度是 n-2），双尾（p=0.025）,近似1.96，所以显著；
选项B是正确的，CPIENG和Stellar´s common stock的斜率是负数（-0.6486，且-2.3014参照选项A是显著的），那么说明是呈相反关系的，一个下降一个上升；
选项C是错误的，题目要求选错误的选项，可以参考选项A、B的分析得证。
- 评论（0）
- 追问（0）
Johnny2019-10-28 10:26:15
Johnny同学你好，此题需要假设检验方面的知识点,本题的观测数为248，自由度是246。题目是问哪个选项是错误的，要当心陷阱。
选项A说截距在0.05的显著性水平下是显著的。由于自由度为246，显著水平为0.05的双尾t分布的临界值是±1.96，而截距的t-statistic(3.0275)大于临界值，因此显著，所以A是错的。
B说如果CPIENG下跌，那么下个月的Stellar股票会有正收益。Exhibit 2显示斜率系数是-0.6486，因此两者呈负相关。意味着CPINEG下跌，再加上截距为正，则下个月的Stellar股票收益为正，因此B是错的。那如果CPINEG上升，则下个月的Stellar股票收益可正可负，因为正截距会抵消由于CPIENG上升所带来的Stellar下跌。
C说斜率和截距两者结合起来，在0.05的显著水平下不显著。由于自由度为246，显著水平为0.05的双尾t分布的临界值是±1.96，而斜率的t-statistics(-2.3014）小于临界值，因此斜率在0.05的显著水平下是显著的。既然斜率和截距两者都是显著的，那么两者结合起来也是显著的。因此C错误。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片