ayeyea2019-10-15 08:10:54
ayeyea正如老师所说的，这里用某一时间点par rate作为因变量来判断价格变化，还不如用spot rate更加清晰明了，为什么书中要用par rate来阐述key rate duration呢？
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Dean2019-10-15 18:09:06
Dean同学你好，这个地方说的意思是，spot rate是可以用于衡量收益率曲线的平行移动，而如果收益率曲线发生了非平行的移动，则需要用KRD来衡量。
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最近在回顾之前的知识点。spot rate也有1年期，2年期，3年期等不同期限啊，也可以假定某个期限的spotrate变动，进而对债券价值产生了影响，这也不是更直接么？为什么要用par rate？par rate变动需要现推导到spot rate才能用于计算久期啊。
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同学你好，spot rate 反映的是一段期间的利率，而KRD反映的是某个时点，是单个时点上利率发生了变化。
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