王同学2019-10-10 16:30:24
王同学老师 最后一道题目为什么原头寸是short方，if settle就是long方了呢，是指在t时刻相当于要把这个forward contract提前settle掉嘛？所以要做反向操作？
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Johnny2019-10-10 16:55:52
Johnny同学你好，你的理解是对的。mark-to-market value的计算就是在用当前的反向远期价格减去原来的远期价格，得出的差额再乘以合约规模，并将最终收益用price currency的利率折现到当前。
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