ayeyea2019-10-07 20:00:34
ayeyeaV(call)%等于z spread减去oas，波动率提高，期权价值提高其，期权回报率下降，z spread不变情况下，oas提高。但是假设波动率变化不影响z spread并非合理假设吧？相反，oas应该不变，波动率变化只影响z spread和期权收益率吧？
回答（1）
Dean2019-10-08 13:36:26
Dean同学你好，既然是假设，其必然是跟现实世界有所不同，我们是基于移动假设条件下对问题进行研究，你比如说BSM模型中的假设，基本上跟现实里都是违背的，那如果这样的话就无法进行研究，所以只能固定好一些变量之后再去研究下面的问题。
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