ayeyea2019-10-06 19:57:10
ayeyea收益率与价格变动方向不是相反的么？此处写久期分别为2和5，是否有问题？久期等于价格变动除以收益率变动。
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Chris Lan2019-10-06 21:33:50
Chris Lan同学你好，
在金融体系里面，通常一定是负数的东西，会用正数表示，但这并不影响其本质。比如我们的久期，说是5，其实是收益率上升1%，价格下降5%的意思
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这里久期含义是的修正久期？还是麦考林久期？
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还是说零息债券的麦考利久期等于修正久期？我求了一阶导，两个并不相等啊
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同学你好，
这里说的是价格变动%，所以是修正久期。
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同学你好，对于zero-coupon bond，零息债券的Macaulay duration=债券期限
麦考利久期和修正久期之间是差一个1+YTM
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