ayeyea2019-10-02 18:16:10
ayeyea有两个问题：1. 可否用111.964/0.9算出124.404444，用此债券去交割国债期货（价格125），差额0.595556，再用该数字折现（1.003）^（0.25），这也是利润吧？2. CFA书上的解题方式是有问题的么？另外视频老师解体方法只是计算了净价的差额，为什么不需要考虑AI（T）？
回答（1）
Dean2019-10-04 22:50:28
Dean同学你好
1.不可以，因为这个净价是还需要经过AI0的调整之后，形成债券的全价然后再往期货报价的净价计算。
2.cfa书上的解释是没有问题的。
3.因为表格左下角AIt =0 ,所以不影响计算结果
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片