ayeyea2019-09-30 19:15:58
ayeyea是否可以这么理解，Long calandar spread可以用两种方式构造，一是long far future call加short near future call(即长期看涨，中短期看平或跌），二是long far future put加short near future put（即长期看跌，中期看平或涨），对不？
回答（1）
Dean2019-09-30 20:58:05
Dean同学你好，日历价差是既可以通过call option也可以通过put option来构建。
在讨论日历价差时，我们通常更多的使用 calendar spread 和reverse calendar spread来进行描述。
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Reverse calendar spread是什么意思？
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是short 更远期限的期权，long 近期的期权，就是和 calendar相反的操作，这个策略是不太常见，原版书也不要求，课外补充了解即可
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