ayeyea2019-09-26 08:34:13
ayeyea假设底层资产是商品，基于商品有一份3个月商品期货。基于商品期货，构建了一个期限T的期权，即期权买方可以在T时间以X价格进入这份3个月的期货。另外，到了T时间点，底层期货的价格是FP，如果FP大于X，那么执行期权并交割期货盈利，反之不执行期权。这么理解正确么？不过，为什么不能用3个月期货的当前价格来计算呢？类似于股票现价S0。毕竟FP是肯定未知的啊。
回答（1）
Dean2019-09-26 19:48:45
Dean同学你好，你前面部分的理解是正确的，投资者可以在执行期权后并交割期货盈利。
期货和期权毕竟是两种不一样的金融产品，两种产品有着各自的定价与估值原则，在我们对衍生产品进行定价时一定是基于标的资产价格为出发点然后进行调整，期货的合约价格也是基于现货出发进行定价的。
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