ayeyea2019-09-24 08:04:49
ayeyea怎么证明delta变化率在at the money时最大？
回答（1）
Dean2019-09-24 09:34:12
Dean同学你好，因为如果股票价格远远高于执行价格，这时期权一定赚钱，而如果远远低于执行价格，那这个期权一定不值钱。
delta反映股票价格变动对期权价值影响：如果是ATM时，超过执行价格1元就赚钱，低1元就亏钱。所以这时其价值变动是非常剧烈的，所以也是最大的。
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逻辑上，倒是可以理解在at the money时刻，gamma最大。论证呢？或者哪里有论证，我去查阅下？
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同学你好，可参照期权期货及其它衍生品中希腊值章节。
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