ayeyea2019-09-24 07:53:16
ayeyea课程中提及DeltaC/delta S=nS/nC，是不是应该等于nS/mC?不能假设S贺C的份数相等吧？
回答（1）
Dean2019-09-24 10:08:42
Dean同学你好，这里实在说的delta neutral 的组合，是从上一页的推导得出来的，在一个中性的组合中，相对应股票的变动，期权价值的变动会抵消其影响，从而保持中性组合。这里反映的是delta的定义式，即标的资产没变动一个单位对期权的价值的影响。
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