小同学2019-09-11 13:27:21
小同学R11 17题和18题，答案的公式写反了吧？
回答（1）
Dean2019-09-12 15:58:08
Dean同学你好：
17：
基于表2，看出GBP/EUR的汇率都是premium，或者换句话EUR是在升值的。那结合这个公式，所以后面括号里的内容应该是大于1 的，所以，GBP的利率要大于EUR的。
S×(1+GBP×A/360)/(1+EUR×A/360)=F
18：
这道题的题干中有说明是使用midpoint进行计算的。
S×(1+USD×A/360)/(1+GBP×A/360)=1.5764×(1+0.33%×90/360)/(1+0.58%×90/360)=1.5754
最终算出F-S=1.5754-1.5764=-0.001
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