王同学2019-08-28 22:17:35
王同学老师你好，请问第16题为什么用的是30-day的利率？ days定义是number of days remaining to maturity,题干说FX2001是一个60天前发起的90-day的远期合约，距离到期还有60天，应该用60-days的利率吧。还有从题目哪里可以看出应用USD的利率？我用的是CHF的利率。
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Dean2019-08-29 17:45:00
Dean同学你好，站在现在这个时点，他说是60天之前签订了一个90天的合约，那距离到期日还有30天。
最后用USD利率是因为，他们会在到期日去买美元，那也就是说交割完之后，这个人手里持有的是美元，所以要相应使用USD利率折现。
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老师那您看我画的这个图对不对？ 这里是不是有两个合约，在现有合约的离到期60天时签订了一个新的90天的合约？
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这个是我画的图。
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是第一个合约原来是90天的，过了60天，还有30天到期。
第二个签的是一个30天的合约。
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为什么第一个合约是90天的？题目里没说啊
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