齐同学2019-06-13 15:27:30
齐同学APT模型是从理论上保证了各组合之间无法套利吗？如果是，那是怎么保证的呢？
回答（1）
Dean2019-06-13 16:56:25
Dean同学你好，关于无套利模型，我们是在市场上找到一个合适的资产，假定它的一个定价是正确的，然后反推出相关因子。
组合之间是可以套利的，假如两个组合对某单一因子的敏感程度相同，而预期收益不同，就说明起码有一个是定价不正确的，可以通过买低卖高来进行套利交易。
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