star-star2019-06-04 13:35:53
star-star老师您好，关于课上面说的swap rate, 零时刻有Vfixed -Vfloating=0， 只是这个某一时点的值怎么推出在往后时期内Vfixed=Vfloating恒定成立呢？可以麻烦老师解释一下吗？谢谢
回答（1）
Paroxi2019-06-04 18:00:15
Paroxi我们计算swap的price，是假设我们发行了一个固定利率债券并且购买了一个浮动利率债券。期初两个债券的价值是相等的，而浮动利率债券在每次付息日都回归面值，所以等同于说固定债券的价值期初也等于面值。Vfixed=Vfloating 在期初签订合约的时候是一定成立的啊
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