刘同学2019-06-04 12:30:05
刘同学你好，数量reading9课后第33题，C为何不对，ARCH存在不是有异方差问题吗
回答（1）
Chris Lan2019-06-04 19:30:57
Chris Lan同学你好，
33题，根据表5，ARCH(1)检验为YES，说明εt^2=a0+a1ε(t-1)^2+μ这个方程的a1不等于0，说明存在异方差，也就说明εt^2 cap可以通过ε(t-1)^2 cap来进行预测的，所以残差的方差可以被预测
C说的是同方差，这是错的，因为这个题有异方差问题，不是同方差。
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