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天堂之歌

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Sylvia2019-06-03 13:49:15

你好请问一下 我觉得在r上升的情况下，A和B的久期是一样的诶，请问为什么选b呀

回答（2）

Sherry Xie2019-06-03 19:06:30

同学你好，
r利率上升，callable bond越不容易行权。所以call option out of the money, 所以effective duration增长。

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Vito Chen2019-06-03 19:07:46

同学你好。这道题的意思其实问的是当利率上升和利率下降比较，而不是债券之间的比较。

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