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帆同学2019-06-02 23:45:58

请解释下怎么用 future spot rate 和 forword rate 的关系判断 yield curve 是怎么倾斜的，比如E(s)大于f，怎么倾斜？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-03 17:55:32

同学你好，
如果spot rate lower than forward, 是利率向上倾斜；
如果spot rate higher than forward, 是利率向下倾斜。

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