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刘同学2019-06-02 21:15:41

你好，衍生课后题reading40 case2, 第10题，return不是服从normal么，price是lognormal

回答（1）

Paroxi2019-06-03 13:13:27

同学你好，教材中假设资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，新的教材改版之后对于收益率进行了重新的定义，将P1/P2定义为收益率，因为连续收益率LN（P1/P2）服从正太分布，那么P1/P2收益率只能服从对数正太分布。

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