张同学2019-05-24 12:23:12
张同学老师您好！这个检验问一下。单位根是检验AR的，为什么Yt和Xt也在讨论单位根的问题呢？结论我记下来了，这个问题不太理解。我不理解的应该是打框架的问题。谢谢
回答（1）
Vincent2019-05-24 13:41:30
Vincent同学你好，2个时间序列数据（Xt, Yt )作回归要求满足以下条件
1） 两者都协方差平稳
2） 两者都不协方差平稳，但存在协整。
这里，讨论单位根就是判断是否存在协方差平稳，有单位根协方差不平稳，没有单位根协方差平稳。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
Y=aX+b的形式需要讨论协方差平稳么？
- 追答
-
同学你好，如果X和Y都是时间序列数据，是的，需要X和Y各自满足协方差平稳，或者不平稳但协整。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片