eggie2019-05-22 23:12:31
eggie有serial correlation时，standard error是高估还低估
回答（1）
Chris Lan2019-05-23 10:02:21
Chris Lan同学你好，序列自相关分为正的和负的，他的影响是不同的，我在这里帮你再总结一下。
Positive serial correlation：随着时间的增加，其残差项的值是增加的，即残差与时间有正相关性
影响：
不影响b0和b1的一致性
（金融数据中的实证经验）因为数据有momentum所以数据之间的波动是偏小的，所以残差项的标准差更小Sε↓，因此sb1 cap也会偏小，显著性检验统计量t-statistic更大，更容易被拒绝，更容易产生第一类错误
F检验不可靠
Negative serial correlation：随着时间的增加，其残差项的值是减少的，即残差与时间有负相关性
残差项的标准差更大，显著性检验统计量更小，更不容易被拒绝，更容易产生第二类错误
F检验不可靠
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