安同学2019-05-22 19:51:07
安同学最后一章reading50，11题看不懂，能讲讲吗？
回答（1）
Dean2019-05-23 10:31:58
Dean同学你好，这题说一个分析师担心组合跟踪这是基准（closet index fund）的。问你下面哪一种说法不能证明你的组合是一个closet index fund。
1说SR跟closet index fund是很接近的，这个是可以说明组合是跟基准相同的，因为两者像他们的SR才可能接近
3说主动风险低，说明基本是在跟踪这个基准的，这也可以证明
2是不能这样说的，因为IR是由active return和active risk两个因素证明的，如果只说IR小，可能是active risk和active return都很大的情况，这时IR也小，但这时我的组合跟我的基准差的比较远，所以这句话不能证明我的组合是在跟踪基准
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