刘同学2019-05-14 20:15:19
刘同学这个黄色划线的数据不已经是St了么，为什么还有求FP'，可以直接用St减掉FP折现到t的value啊
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Sophie2019-05-15 09:33:35
Sophie同学你好，spot rate 那一栏是bid/offer price,因为原来签的合同是远期合约，只有到期才交割
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多谢，在t时间的价值=PV收-PV支，这个spot rate不已经是t时点的pv收吗，为什么还要用St求FP'然后在反求St呢
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同学你好，因为在T时间两个合约都到期，才能求出两者之差，也就是了结远期头寸的损益，因为是三个月以后，要求出损益的现值，也就是今天的损益，要折现。用反向远期合约对冲掉手中的远期合约，不是远期跟即期比较。
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