张同学2019-05-14 11:07:23
张同学老师，想问一下原版书题固收reading 36第23题（Case以John Smith开头）为什么用forward rate折现，而不用spot rate折现？谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-05-14 11:38:22
Sherry Xie同学你好，
答案里面的表格其实就是一个二叉树，比方来说求Year2的现值，需要用year3的数值折现，那么需要用到的折现率是是Year3-4的期间年华利率，其实就是一个forward rate，从year3时间点开始持续一年的forward rate,即f(3,1)
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