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皮同学2019-05-12 18:11:23

老师，如第六题，如果波动率增加，对每一期的那个最中间的forward rate应该是没有影响的对吧？不过虽然中间节点的forward rate不变，但上下的其他节点spread out了

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-05-13 10:34:16

同学你好，中期的利率是不会变的，中期的利率是根据spot rate推导出来的。

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