苗同学2019-05-12 16:39:50
苗同学老师您好，图中的2题，B选项为何正确？划红线部分为何这样说？请指点，谢谢
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最佳
Dean2019-05-13 17:00:05
Dean同学你好，b 的说法是没问题的。
在做风险管理的时候，要先设定整个组合的风险，然后再设定每一个小的次级组合。这些组合的风险加起来不能超过一开始设定的总的组合风险。
那在对次级组合做风险管理的时候要关注于individual var ，因为组合总的var 是等于 ivar相加。而Mvar衡量的是在次级组合的金额中每上升1块钱，组合var会上升多少，主要在选择加入什么样的资产的时候才会用到这个。
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