刘同学2019-05-12 11:29:18
刘同学你好，reading 9课后第35题，AR2指的就是用first difference法修正后的公式吗？就是yt=xt - xt-1
回答（1）
Chris Lan2019-05-13 11:11:32
Chris Lan同学你好，不是这样的，AR模型是自回归模型，只有一个自变量，所以因变量不能用y。
我给你举一个例子，原方程：xt=b1+b1xt-1+e
一阶差分后，得到xt - xt-t=b1+b1xt-1 - xt-t +e=xt - xt-t=b1+(b1-1)xt-1+e
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多谢，那AR2指的是什么呢
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同学你好，AR(p) model，其中P代表离现在最远的滞后项，例如：yt=b0+b1xt-1+b2xt-3+ε，表示为AR(3) model，即最后一期为t-3，因此为AR(3)
所以你说AR(2)，就是指模型中离现在最远的滞后项是lag2
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多谢，我还问了两个其他数量的问题，可以麻烦帮我解答一下吗
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同学你好，好的，没有问题
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