郭同学2019-05-09 09:28:33
郭同学老师之前我问了个问题，就是在经济不好时，政府无风险债券的收益率曲线 yield curve是在变steepen。我现在的问题是那公司债券yiled curve是不是变平坦了？因为我记得固收里学的是变平坦……
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Dean2019-05-09 14:16:17
Dean同学你好，在经济变的不好的时候，整个市场的风险是比较高的，那公司债券的yield curve 除了包含无风险收益率外还有spread。
那违约风险上升反应在spread之中，是会使得整个收益率上升的（因为承受了更多的风险）所以它在经济不好的时候是变的更加陡峭而非平坦。
那这个问题也与固收的老师进行交流过，不知道同学可不可以麻烦你提供下变平坦的出处，我们好进行具体的讨论分析。
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老师我在另一个回答里把固定收益的PPT找到了 您看下 我又听了下基础课 就是固定收益第一节基础课最后几分钟说的 不知道该怎么记这个知识点了
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好的，我看下，我会在另个问题中说明。
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