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Catherine2019-05-08 10:37:31

老师我想问一下，在使用蒙特卡洛方法计算VaR的时候，是否可以使用非正态的概率分布假设？

回答（1）

最佳

Bingo2019-05-08 16:54:32

同学你好。根据中心极限定理：当样本数量足够多（一般超过30个），样本趋于正态分布。
所以monte carol法不需要纠结分布假设，随着模拟次数逐渐增多，模拟出的数据自身会趋于正态分布。

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