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郭同学2019-05-08 00:06:10

APT和Pure factor portfolio 有什么联系呢？这里老师讲得不太清楚呢

回答（1）

Bingo2019-05-08 17:45:05

同学你好。这里可以把pure factor portfolio理解为APT模型的一种：即此时E（R）=Rf+λβ，只存在一类风险，且β值（对风险的敏感程度）为1。

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