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meimei2019-05-07 15:21:53

数量最后一个case，question2. 方差不平稳的话，b1是大于等于1吧，为什么一定是等于1呢？

回答（1）

Bingo2019-05-07 18:08:35

同学你好。
如果是方差平稳的，那么就会存在mean-reverting level（均值复归线）。
均值复归线的公式是b0/（1-b1）。当分母为0，均值复归线不存在。此时b1等于1。

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