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天堂之歌

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徐同学2019-05-06 16:17:27

老师您好，这个题求的r2=6%不是1到2年间的远期利率吗，不明白为什么是零息债券利率啊？

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-05-06 16:21:00

同学你好，r2是spot rate, 并不是forward rate, forward rate是f（1,1）。 这个是使用spot rate估值，把每年现金流用spot rate折现，求PV. 

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