Catherine2019-05-06 13:02:30
CatherineReading9 习题第35题 正确答案中，使用对数模型的原因我理解，使用AR(1)的原因我理解，但是做一阶差分的原因我不理解。换句话说，一阶差分是必要的吗？还是说仅仅是为了尽可能的避免随机游走的出现，所以在这里做一下一阶差分，也不会对模型有过多的负面影响？
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Chris Lan2019-05-06 15:16:59
Chris Lan同学你好，35题，公司三的数据特征是趋势模型存在序列自相关，在这种情况下使用AR模型更好，因此A选择可以排除
另外公司三是指数形式的数据，因此使用log取对数再建模是好的，所以B选项不对。再者题干没说AR(1)模型存在序列自相关问题，因此基于谨慎性原则就从AR(1)开始建模。所以C选项是最好的
他这里做一阶差分是为了避免单位根问题，这题不需要用一阶差分来判断这个题目。理论上我们默认都是先不用一阶差分的，只有发现有单位根问题时，才使用一阶差分进行修正。
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但是我看到company3在表格中“Unit Root？”里是“No”，所以才问为什么需要做一阶差分。实际上，如果再加一个选项，直接就是“Log AR(1) model”这个应该比题中的选项c更好吧？
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同学你好，我在一些经济论坛上找到一些信息，可以解释你的疑问。
一阶差分除了修正单位根的问题，还可以起到更简便有效的提取时间序列中的确定性信息，其实质是使用自回归的模型提取确定性信息
所以，在时间序列分析中变量取对数后再进行一阶差分是有意义的
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明白了，谢谢您耐心的帮我查询资料！
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