meimei2019-05-05 17:31:05
meimei请问，在AR模型中，为什么不能用DW test 检验自相关呢？是因为DW test只检验了相邻自变量残差的相关性么？
回答（1）
Chris Lan2019-05-05 17:48:34
Chris Lan同学你好，DW检验是用一个变量解释另一个变量的残差的相关系数来进行判断的。
而AR模型是用历史上的自己来解释今天的自己，所以他的残差和DW所谓的残差不是一回事。所以对于AR模型来说，DW检验是没用的。
另外DW检验是对错位相减法去做的，这种方法具体是：残差项是一组数，是通过滞后一位计算其相关系数，例如：ε1-ε200个数据，第一组把第一个数据去掉，第二组把最后一项数据去掉，因此得到ε2 vs ε1；ε3 vs ε2......ε200 vs ε199，这样你就得到了两组数据，然后再计算他们的相关系数r，相关系数是两组数据算出来的，并不是两个数算出来的。
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